Modelos econométricos y series temporales con EViews

Modelos econométricos y series temporales con EViews está dirigido a estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales y Administración de Empresas.

La Ciencia Económica, en el último siglo, ha evolucionado hacia un positivismo siguiendo un proceso de cuantitivización tanto a nivel macro-económico como en el ámbito empresarial.

El uso de modelos matemático-estadísticos, a partir de los años treinta del siglo XX en la estimación de relaciones económicas, dio origen al desarrollo de la Econometría como rama de la Economía aplicada. Nuevos métodos estadísticos, como la inferencia en modelos multiecuacionales, surgen en el ámbito econométrico, y otras técnicas, como la teoría de series temporales, el filtrado de procesos, los modelos con variables latentes y algunos métodos estadísticos multivariantes, se integran en los programas docentes de Economía cuantitativa, y constituyen hoy día, una herramienta indispensable al economista que ejerce su profesión en los más variados entornos.

En este libro se presenta el contenido de un curso de Econometría para estudiantes que hayan cursado previamente las asignaturas de Matemáticas, Estadística y Teoría Económica. Se tratan los modelos uniecuacionales, con una amplitud superior a la habitual de cursos de Estadística aplicada, y poniendo énfasis en los problemas que se presentan en la modelización económica, y los modelos con variables cualitativas; finalmente, se tratan los modelos de series temporales, los multiecuacionales y una introducción a otras técnicas de modelización.